€ 0 – € 63,74

Researchseminar IVBN en VBA 'vastgoed in de beleggingsportefeuille'

Evenementgegevens

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Sympony Offices

Gustav Mahlerplein 3-117

1082 MS Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 7 dagen voor evenement

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Programma:

14:30 uur Ontvangst auditorium Symphony Offices, Amsterdam

15:00 uur Opening door dagvoorzitter (Ruben van der Lecq, CONSCIOUS)

15:05 uur Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen en verzekeraars (Loranne van Lieshout, Ortec Finance)
Vastgoed heeft een gunstige rendement-risicoverhouding en biedt duidelijke diversificatiemogelijkheden ten opzichte van andere assetclasses zoals aandelen en obligaties. Op basis van een zelf ontwikkeld model geeft onderzoeksbureau Ortec Finance haar visie op de ideale theoretische omvang en op de risico´s van vastgoed in beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen en verzekeraars. Op basis van een kwalitatief onderzoek wordt vervolgens op zoek gegaan naar de oorzaak van de verschillen tussen de theoretische allocatie en de allocatie van in de praktijk.

15:35 uur Vastgoed in de beleggingsportefeuille van een verzekeraar (Neal Hegeman, a.s.r. vermogensbeheer)
Een verzekeraar heeft te maken met de kaders van Solvency II om haar beleggingsportefeuille op te bouwen. Wat betekent Solvency II voor de ALM van de verzekeraar, hanteert a.s.r. een eigen intern model, hoe werkt dat, met welke parameters voor vastgoed (rendement, risico) wordt daarin gerekend? Welk aandeel vastgoed wil a.s.r. in de portefeuille? Hoe ziet Hegeman het verschil in allocatie naar vastgoed tussen pensioenfondsen (ca. 10%) en verzekeraars (3,5-5%)?

16:00 uur Pauze

16:30 uur Vastgoed in de beleggingsportefeuille van een pensioenfonds (Rob Courtens, Blue Sky Group)
Een pensioenfonds heeft te maken met de kaders van het nFTK om haar beleggingsportefeuille op te bouwen. Wat betekenen de rekenregels van het FTK voor de portefeuille-invulling van een pensioenfonds. Welke andere aspecten spelen een rol bij de inrichting van de portefeuille? Hoe belangrijk is bijvoorbeeld liquiditeit en hoe gaat het pensioenfonds om met de beperkte beschikbaarheid van core vastgoed voor de beleggingsportefeuille?

16:55 uur Vastgoed en black swans (Paulus van Wetten, Syntrus Achmea Real Estate & Finance)
Trump en Brexit zijn voorbeelden van black swans, een door Nassim Taleb geïntroduceerde term voor onverwachte en impactvolle events. Beleggingsanalist Paulus van Wetten onderzocht hoe vastgoed in het kwadrantenmodel van Taleb past. Zijn vastgoedrendementen voorspelbaar of laten ze een random walk zien? En hoe complex is de vastgoedwereld nu eigenlijk vanuit risicomanagement perspectief? Paulus vertaalt zijn uitkomsten naar een advies voor de beleggingsportefeuille.

17:20 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

17:30 uur Borrel

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Sympony Offices

Gustav Mahlerplein 3-117

1082 MS Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 7 dagen voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen